Ouvrages et contributions à ouvrages

BEAUFILS B., BRANDOUY O., MATHIEU P. (2008) Une analyse de la complexité des dynamiques financières à l’aide de modèles multi-agents. In : ZWIRN H. et al. (Eds) Systèmes complexes en SHS, Vuibert (à paraître).
 
BOURGHELLE D. (2005) Flux d’ordres et coordination sur les marchés financiers. In : BOURGHELLE D., BRANDOUY O., GILLET R., ORLEAN A. (Eds) Croyances, représentations collectives et conventions en finance, Economica, Recherche en Gestion, Paris, ISBN 2-7178-5004-X : 59-88. 

BOURGHELLE D., BRANDOUY O. (2006) Sensitivité aux annonces macroéconomiques : une approche conventionnaliste. In : EYMARD-DUVERNEY F. (Ed) Economie des Conventions : méthodes et résultats, La Découverte, Paris, ISBN 2-7071-4878-4 : 209-226. 

BOURGHELLE D., BRANDOUY O., GILLET R., ORLEAN A. (2005) Croyances, représentations collectives et conventions en finance. Recherche en Gestion, Paris, Economica ISBN : 2-7178-5004-X, 175 p. 

BOURGHELLE D., BRANDOUY O., ORLEAN A. (2005) Efficience informationnelle et efficience technique. In : BOURGHELLE D., BRANDOUY O., GILLET R., ORLEAN A. (Eds) Croyances, représentations collectives et conventions en finance, Economica, Recherche en Gestion, Paris, ISBN 2-7178-5004-X : 11-17. 

BRANDOUY O. (2005) Complexité et phénomènes critiques en finance. In : BOURGHELLE D., BRANDOUY O., GILLET R., ORLEAN A. (Eds) Croyances, représentations collectives et conventions en finance, Economica, Recherche en Gestion, Paris, ISBN 2-7178-5004-X : 147-192.
 
BRANDOUY O., MATHIEU P. (2006) Large-Scale Agent-Based Simulations and the Efficient Markets Hypothesis. In: BRUUN C. (Ed) Advances in Artificial Economics: The Economy as a Complex Dynamic System, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (Vol. 584), Spinger Verlag, ISBN 3-540-37247-4. 

BRANDOUY O., YING Y.R. (2006) Capital Asset Pricing Model on the basis of Heterogeneous Investors. Financial Systems Engineering (4), Lecture Notes in Decision Sciences, Vol. 9, Springer Verlag. 

DERVEEUW J., BEAUFILS B., BRANDOUY O., MATHIEU P. (2007) Testing double auction as a component within a generic market model architecture. The Economy as a Complex Adaptive System (2), Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems, Springer Verlag. 

DURRE A. (2007) Complexity and challenges of modelling the central bank operational policies. In: D. G. MAYES and J. TOPOROWSKI (Eds) Open market operations and financial markets, Routledge (Taylor and Francis Group), ISBN 978-0-415-41775-4. 

HYME P. (2005) Efficience informationnelle et représentation du marché. In : G. BENSIMON (Ed) Histoire des représentations du marché, Michel Houdiard – Grenoble : 410-429. 

HYME P. (2006) Anticipations rationnelles. In : MESURE S., SAVIDAN P. (Eds) Dictionnaire des Sciences Humaines. Presses Universitaires de France, Collection « Grands dictionnaires », ISBN : 978-2-13-053152-4. 

HYME P. (2007) Valeur fondamentale et bruitage des cours de bourse. In : E. BRIAND et CH. WALTER (Eds) Critique de la valeur fondamentale, Editions Springer, Paris, ISBN : 978-2-287-73069-6 : 79-97. 

MATHIEU P., BEAUFILS B., BRANDOUY O. (2005) Artificial Economics : Agent-Based Methods in Finance, Game Theory and their Applications, Lectures Notes in Economic and Mathematical Systems. Heidelberg, Springer-Verlag, ISBN: 3-540-28578-4, 237 p. 

URECHE-RANGAU L., CARUGATI A. (2008) Foreign Delisting and Domestic Stock Value: Multiple Frameworks, Different Views? In : VEIT D.J., KUNDISCH D., WEITZEL T., WEINHARDT C., FETHI A. (Eds) Enterprise Applications and Services in the Finance Industry, ISBN: 9783540785491: 112-135. 

VAN LOYE G. (2005) Place et portée de l'analyse des conventions pour la finance d'entreprise. In : D. BOURGHELLE, O. BRANDOUY, R. GILLET, A. ORLEAN (Eds) Croyances, représentations collectives et conventions en finance, Recherche en Gestion, Paris – Economica, ISBN 2-7178-5004-X : 157-175.

Articles dans des revues à comité de lecture

ANE T. (2006) Short and long term components of volatility in Hong Kong stock returns. Applied Financial Economics; 16(6): 439-460.
 
ANE T. (2006) Two-component extreme value distribution for Asia-Pacific stock index returns. International Journal of Theoretical and Applied Finance; 9(5): 643-671. 

ANE T., LABIDI C. (2006) Spillover effects and conditional dependence. International Review of Financial Analysis; 15(4): 417-42. 

ANE T., URECHE-RANGAU L. (2006) Stock market dynamics in a regime-switching asymmetric power GARCH model. International Review of Financial Analysis; 15(2): 109-129. 

ANE T., URECHE-RANGAU L. (2008) Does Trading Volume Really Explain Stock Returns Volatility ? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; 18(3): 216-235. 

ANE T., URECHE-RANGAU L., GAMBET J.B., BOUVEROT J. (2008) Robust outlier detection for Asia-Pacific stock index returns. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; 18(4): 326-343. 

ARISOY Y.E., SALIH A., AKDENIZ L. (2007) Is Volatility Risk Priced in the Securities Market? Evidence from S&P 500 Index Options. Journal of Futures Markets; 27(7): 617-642. 

BERGER W. (2008a) Monetary Policy Rules and the Exchange Rate. Journal of Macroeconomics; 30(3): 1064-1084. 

BERGER W. (2008b) Monetary policy rules for a small open economy. Economic Notes; 37(1): 1-30. 

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BOUBAKER S., LABEGORRE F. (2006) L'environnement informationnel et la structure de propriété et de contrôle des sociétés cotées françaises. Finance Contrôle Stratégie ; 9(3) : 5-38. 

BOUBAKER S., LABEGORRE F. (2006) Les déterminants de la précision des prévisions de résultat publiées dans les prospectus d'introduction au second marché 1994-2000. Comptabilité Contrôle Audit ; 12(2) : 143-166. 

BOUBAKER S., LABEGORRE F. (2007) L'autorité de régulation des marchés financiers en France : entre Etat et Marché. Revue d'économie financière ; 89 : 163-181. 

BOUBAKER S., LABEGORRE F. (2008) Les leviers de contrôle ou comment contrôler une entreprise sous contrainte de capital. Revue Analyse Financière; 26 : 66-67. 

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BOUTRON E., GAJEWSKI J.F., GRESSE C., LABEGORRE F., (2005) Les procédures d'introduction en Bourse en Europe : Evolution des pratiques et perspectives. Revue d'économie financière ; 82 : 99-115. 

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BRANDOUY O., MATHIEU P., BEAUFILS B. (2006) Les marchés financiers artificiels. Revue Française de Gestion ; 32(165) : 161-180. 

CRIFO P., SAMI H. (2008) Entrepreneurship turnover and endogenous returns to ability. Economic Modelling; 25(4): 585-604. 

DERVEEUW J., BEAUFILS B., BRANDOUY O., MATHIEU P. (2007) L'apport des SMA à la modélisation des marchés financiers. Revue d'Intelligence Artificielle ; 21(5-6) : 617-641. 

DURRE A. (2006) The Liquidity Premium in the Money Market: A Comparison of the German Mark Period and the Euro Area. German Economic Review; 7(2): 163-187. 

DURRE A., GIOT P. (2007) An International Analysis of Earnings, Stock Prices and Bond Yields. Journal of Business Finance and Accounting; 34(3-4): 613-641. 

DURRÉ A., NARDELLI S. (2007) Volatility in the euro area money market: effects from the monetary policy operational framework. International Journal of Finance and Economics (forthcoming). 

EECKHOUDT L., PESTIAU P. (2008) A note on longevity enhancing investment. Economics Letters (In press). 

EECKHOUDT L., SCHLESINGER H. (2008) Changes in risk and the demand for saving. Journal of Monetary Economics (forthcoming). 

LABEGORRE F. (2005) L'indépendance des analystes évaluant les candidats à l'introduction en bourse : enquête exploratoire. Revue des Sciences de Gestion ; 216 : 49-58. 

LABEGORRE F., BOUBAKER S. (2006) L'utilité du prospectus d'introduction en bourse pour les analystes financiers : une enquête exploratoire. Revue du Financier ; 159 : 4-18. 

OOSTERLINCK K., URECHE-RANGAU L. (2005) Entre la peste et le choléra : Le détenteur d'obligations peut préférer la répudiation au défaut. Revue d'économie financière ; 79 : 309-31. 

SAMI H. (2007) Random monitoring in financing relationships. Quarterly Review of Economics and Finance (forthcoming). 

SEVERIN E. (2005) Plans de restructuration et création de valeur. La Revue du Financier ; 153 : 21-44. 

SEVERIN E. (2006) La renégociation financière des entreprises en difficulté. Revue Française de Gestion; 32(166): 33-50. 

SEVERIN E. (2007) Les réductions d’effectifs comme mesure de restructuration pour favoriser la performance : analyse empirique sur le cas français. Revue des Sciences de Gestion ; 223 : 13. 

SEVERIN E., FILARETO DEGHAYE M.C. (2007) Determinants of the choice of leasing vs bank loan: evidence from the french SME by KACM. Invesigacion Operacional; 28: 120-130. 

SEVERIN E., SCOYEZ VAN POPPEL S. (2006) Réductions d’effectifs et création de valeur : le cas Vivarte. Revue des Sciences de Gestion ; 217 : 41. 

URECHE-RANGAU L., ZAMFIRESCU N. (2006) Jumps and volatility of French consoles and sovereign bonds during the interwar period. Banques et Marchés; 81: 60-76. 

Articles dans d'autres revues

BOUBAKER B., LABEGORRE F. (2007) Actionnariat : quand le droit détermine l'influence d'un actionnaire. Revue Banque ; 692 : 48-50. 

BOUBAKER B., LABEGORRE F. (2007) Les leviers de contrôle : faut-il crier au loup ? Revue Sociétal ; 58 : 54-57. 

DURRE A., NARDELLI S. (2005) The Transmission of overnight interest rate volatility to longer-term interest rates in the euro area money market. ECB Monthly Bulletin, 24-26. 

DURRE A., NARDELLI S. (2005) The Volatility of the overnight interest rate from a medium-term perspective. ECB Monthly Bulletin, 25-27. 

DURRE A., NARDELLI S. (2006) The Eurosystem’s operational framework and the volatility of the overnight interest rate. ECB Monthly Bulletin, 24-29. 

LABEGORRE F. (2007) Les titres nouvellement cotés : une bonne affaire à moyen terme ? Revue Banque ; 687 : 59-60. 

LABEGORRE F., MANSALI H. (2007) Les émissions d'actions : pourquoi le marché se méfie-t-il ? Revue Banque ; 695 : 60-62.